Obchodní plán je základní stavební kámen pro úspěšné obchodování na burze. Ať už jde o krátkodobé spekulace nebo o střednědobé obchody, je důležité mít a dodržovat plán. Jedině tak můžete být dlouhodobě ziskoví.
Příklad obchodního plánu pro krátkodobé obchody s emini futures
Zde je uveden příklad obchodního plánu, který se svolením autora uvádím v českém překladu.
Instrument, který bude obchodován
E-mini S&P 500 (ES)
Hardware
Dva monitory (17″+19″) PIII 866MHz, 256 MB RAM, DSL VPN připojení, TV (CNBC, CNN etc.)
Software
X_Trader, NexTrend. V průběhu obchodování, je otevřen pouze X_Trader. NexTrend je používán pro získání vizuálního náhledu a pocitu před , po a v průběhu (mezi obchody) obchodního dne s 1min, 5min grafy ES a NQ (E-mini Nasdaq-100).
Styl obchodování
Dle výběru, intraday, scalping, hlavně následování trendu, založeno na pohybu ceny. Vnitrodenní (5min) trend trhu je použit pro získání náhledu na trend trhu a směr obchodování. Speciální koncentrace na výběr obchodů.
Pravidla obchodování
- Pouze Intraday – absolutně žádné pozice přes noc, i kdyby byly profitabilní.
- Obecně, žádná pozice nebude otevřena před 9:30. Větší důraz na výběr bude kladen na obchody během poledního útlumu.
- Maximální počet kontraktů (MCS) = Finance / 5000, zaokrohleno na nižší celé číslo pro (Finance < $30,000).
MCS = 5 pro ($30,000 <= Finance < $42,000).
MCS = Finance / 7000, zaokrouhleno na nižší celé číslo pro (Finance >= $42,000).
Maximální velikost MCS je 10.
např. účet s pro $18,000 , MCS = 3.Toto je založeno na současné specifikaci ES margin (CME Current Initial Spec ES margin requirement) ve výši $3,563 – jakákoliv další budoucí možná změna bude znamenat příslušné upravení výše uvedeného parametru MCS. - Jediný faktor , který bude brán v potaz v průběhu obchodování, bude krátkodobý trend (5m) a NE žádné předpokládané představy a předpoklady bez ohledu na to, jak byly získány a jaký dojem mají jiní lidé.
- Vstup, ve směru 5ti minutového trendu, bude realizován v okamžiku, kdy je indikace pokračování trendu. V případě ne-trendových okamžiků, obchodujeme rozsahy (ranges). Pozice by měla být zahájena na MCS a nebude zvyšována v případě menší realizace.
- l, maximum stop loss, je 2 body and p, cílový profit je 2 body. V jakémkoliv případě, MCS*l nesmí být vyšší než Finance*2%.
- Plné zakončení obchodu bude provedeno , když je stop loss hranice dosažena bez výjimek (tzn při ceně e-l, kde e je průměrná vstupní cena).
Plné zakončení pozice bude provedeno při dosažení cílového profitu. (e+p).
( Strategie výstupu , která bere v potaz různé stavy trhu bude ještě dopracována) - Pozice nesmí být okamžitě otočena tzn. zahájena v protisměru (po zakončení na stoploss).
- Obchodování bude ukončeno pro daný den, jakmile denní ztráta dosáhne nebo přesáhne MCS*10 bodů.
Obchodování bude ukončeno pro daný týden, jakmile týdenní ztráta dosáhne nebo přesáhne MCS*20 bodů.
Obchodování bude ukončeno pro daný měsíc , jakmile měsíční ztráta dosáhne nebo přesáhne MCS*40 bodů. - Obchodování bude ukončeno pro daný den, jakmile dojde k úmyslnému porušení některého z bodů 1 až 8 výše.
- Obchodování bude ukončeno pro daný den, jakmile dojde ke snížení zisku o MCS*4 body (nebo více) z denního maxima realizovaného profitu a zanechá denní profit alespoň MCS*6 bodů.
- V případě chyby při vykonání příkazu, např nákup místo prodej, chyba musí být opravena ihned, a jestliže jsou původní kritéria pro obchod stále platná, správný obchod musí být znovu otevřen bez příliš mnoha přemýšlení či lítosti.
Různé
Trading log bude denně udržován.
Tento Trading Plan je stále v procesu modifikace a bude průběžně upravován.