Prolomení je obchodní strategie, která se často používá technicky založenými obchodníky pro obchody na burze. Níže popíšu jednu z jejich variant.
Jde o strategii založenou na vyhledávání akcií, které jsou blízko svých maxim na roční (52w) nebo půl roční bázi (26w). Cílem této strategie je spekulace na průraz lokálního maxima. Jedná se tedy o strategii breakouts – průraz rezistence.
Vyhledávání obchodních příležitostí
Analytický software Amibroker umožňuje pomocí naprogramovaného scanneru takové situace na trhu vyhledávat. Nastavení scanneru respektive jeho parametry pro vyhledání takovéto situace je následující:
- Vyhledat akcie v uptrendu (20MA větší než 50MA a 50MA větší než 200MA)
- Vyhledávat dražší akcie (nad 5USD) – technická analýza má tendenci občas selhávat u levnějších titulů
- Vyhledat akcie blízko ročních maxim (funkce HHV v Amibroker)
- Vyhledat větší objemy – 20MA průměru větší než 300000 kusů.
Scanner nastavený těmito parametry vyhledá cca 100 – 200 titulů, které už musíte projít osobně a vybrat ty nejvhodnější.
Příklad využití strategie a přípravy obchodu
Vybraná akcie SY (Sybase) se nachází ve více než tříletém uptrendu (možno vidět na týdenním grafu) a v této chvíli se pokouší o nová maxima.
Konkrétní situace viz graf:
(klikněte pro zvětšení obrázku)
Nastavení obchodu:
Vstup: 28.75, Stop loss: 28.00, Target: 30,80
P/L ratio: 2,73
Vzhledem k vyššímu Stop Lossu nezapomeňte upravit počet koupených akcií k velikosti svého portfolia, abyste dodrželi money management. Pozice by měla představovat maximálně 20% (u malých portfolií 30%) velikosti portfolia.
Tipy z praxe
Je nutné důsledně uplatňovat stop lossy či popřípadě trailing stops k ochraně zisků.
Osvědčily se mi dva přístupy- swing a intradenní. Intradenní funguje velmi spolehlivě- ve chvíli kdy dojde k průlomu (a realizaci obchodu na stanovené ceně) akcie má tendenci daný den vytvořit hodně vysoké lokální maximum- vysoký high, ze kterého se ale stáhne a vytvoří tak na candlesticku stín. Pro intradenního obchodníka je zde ideální situace. Druhý přístup je klasický a to ve formě swing obchodu, je třeba se však smířit s delším trváním obchodu a dále pak s určitou fluktuací ceny (např. pokles ceny po dosažení denního high).
Strategie funguje i opačně, je možné vyhledávat naopak slabé akcie vhodné k short obchodům.
Přečtěte si i další informace o systémech a strategiích obchodování na burze